Esto lo haces con php. Con por ejemplo mysql supongo que sabes usar lo? Si no revisa la documentación. Luego solo haces el bucle con los datos que te da el mysql->query(); y puedes escribir directamente en el javascript de modo que creas un código javascript con php y de ahí javascript ya con los datos de crea los selects con append. No es algo difícil solo revisa esto
http://www.php.net/manual/es/function.mysql-query.php fijate en el ejemplo dos en el bucle.
Saludos