¿Hay que evitar los selectores anidados?

[Zeromm]

a ver. Si quieres que todos los <li> de tu web tengan un mismo estilo, no hace falta que los llames mediante "ul li{}"... con "li{}" es suficiente, y les aplicas estilos.

Si quieres dar estilos distintos a varios <li>, si, les añades una clase o un id y les aplicas los estilos a esa clase o id, sin necesidad de añadir ningún "ul" delante ni ningúna anidación a mayores.