Hola. En py2exe al parecer es así:
Código Python:
Ver originalsetup(
windows = [
{
"script": "with_gui.py",
"icon_resources": [(1, "myicon.ico")]
}
],
)
Basicamente agregar la opcion "icon_resources" a tu setup.py con el nombre del archivo. Fijate que el archivo debe ser .ico. Parece ser que py2exe es bastante jodido con el tema de los iconos
asi que no te aseguro que funcione.
Y para PyInstaller, como te dije en el otro post seria asi:
pyinstaller.py --icon=myicon.ico script.py 