Según parece para incluir las librerías dentro del mismo archivo ejecutable .exe, tienes que compilarlo tu mismo la librería.
Aquí en la pagina oficial explica como hacerlo pero esta en ingles.
http://www.sfml-dev.org/tutorials/2....with-cmake.php
Y aquí hay uno muy bueno en español, no se si funciona.
Si incluyes la librería el archivo ejecutable aumentara de tamaño.
https://github.com/genbetadev/Genbet...FML-en-Windows
Aqui dejo uno muy detalladito XDDD
http://foro.elhacker.net/programacio...t396527.0.html