Lo más sencillo en este caso va a ser eliminar la cláusula GROUP BY, ordenarlo por folio y hacer el formateo en PHP, por ejemplo:
Código PHP:
"SELECT * from .... ORDER BY folio ASC"
<?php
$folio_ant = "";
while ($row_consulta= mysql_fetch_assoc($consulta)){
if($folio_ant != $row_consulta['folio']){
echo "<br/>".$row_consulta['folio'].": ".;
echo $row_consulta['concepto'];
}else{
echo ", ".$row_consulta['concepto'];
}
$folio_ant = $row_consulta['folio'];
}
?>