Podes hacer algo como esto. Suponiendo que self es tu ventana principal:
Código Python:
Ver originalself.Bind(wx.EVT_KEY_UP, self.key_up)
Y después:
Código Python:
Ver originaldef key_up(self, event):
event.Skip()
if event.GetKeyCode() == 27: # Escape
# Codigo para cerrar tu aplicación
Espero que te sirva!