Hola que tal, bueno antes que todo gracias a abimex
, por sus comentarios.
Ya por fin pude hacer que este funcionando esto, para eso segui estos pasos:
1.-
PRINCIPAL Y MUY IMPORTANTE: Ocupan saber si estan trabajan con proxy, si es asi van a ocupar la Ip y el puerto
2.- Descargarse la version de instalacion Ruby 1.9.3-p545 ( La pueden bajar de aqui
http://rubyinstaller.org/downloads/ ). No es recomendable aun, descargar la 2.0.0, puesto que muchas gemas no son compatibles
3.- Descargar también el Dev Kit ( DevKit-tdm-32-4.5.2-20111229-1559-sfx.exe =>La pueden bajar de aqui
http://rubyinstaller.org/downloads/ )
4.- Ejecutar Ruby 1.9.3-p545 y anexarlo al Path de Windows, el DevKit al ejecutarlo se va a descomprimir, ponerlo en una ruta y anexarlo al Path de windows también.
Hasta aqui lo facil, inicia lo bueno 
:
5.- Instalar RoR, para esto se pone gem intall rails -p
http://Ip_del_Proxy:Puerto_Proxy
6.- gem update -p
http://Ip_del_Proxy:Puerto_Proxy Con eso se tiene todo listo para que funcione RoR. Crean su primer proyecto, asi:
C:\Proyectos\rails new ProyectoRuby
Y listo, ya tenemos RoR funcionando, si les marca error con alguna gema se pone de la siguiente manera:
gem install ( Gema a instalar ) -p
http://Ip_del_Proxy:Puerto_Proxy
Espero les sirva
P.D. Esto lo hice en Windows 7 a 64 bits, en Linux me supongo que es un poco mas facil jejeje.