Hola mau_87lp
Lo puedes hacer de una manera muy simple de la siguiente manera.
En Vb.NET
Código:
My.Computer.Network.DownloadFile("http://www.laweb.com/downloads/elarchivo.txt","C:\Documents and Settings\All Users\Documents\elarchivo.txt")
Eso lo puedes adornar, con un SaveFileDialog y un Progress Bar, usando WebResquest o FtpResquest segun sea el caso, un ejemplo que te puede ayudar lo puedes encontrar aqui.
http://www.codeproject.com/Articles/...formation-Prog
Si tienes dudas sobre eso te puedo apoyar =)
Saludos
