Otro consejito: instala WinXP con sistema de archivos FAT32. Si usas el NTFS, tendrás bastantes problemas para acceder a tu partición Windows desde Linux. (Se puede, pero sólo lectura; el soporte de escritura es bastante inestable todavía).
Herje tiene razón: instala primero WinXP borrando todas las particiones (deja el espacio para tu Linux) y te olvidas de lo demás. Cuando instales Linux, le dices que use el particionamiento automático con el epacio sin particionar y listo.
Y para ver tu partición Linux desde Windows, usa
http://uranus.it.swin.edu.au/~jn/linux/explore2fs.htm
Suerte!!!