Puedes hacerlo de esta forma desde un script
Código:
create table nombreTabla(
codigoUno int not null,
codigoDos int not null,
nombre nvarchar(75) null,
constraint pk_nombreTabla_codigoUno_codigoDos primary key (codigoUno asc, codigoDos asc)
)
go
el texto
pk_nombreTabla_codigoUno_codigoDos es el nombre que tendrá el constraint o sea el nombre de la llave compuesta.