A la que se refiere este tema es una ley europea.
Aunque existe también una ley española que dice que el usuario debe de aceptar explícitamente las cookies, por lo que no vale aquello del "si sigues navegando aceptas instalar estas cookies". La ley española habla de "acción expresa":
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=...2002-13758#a22