Muchas gracias:
Acá la solución:
Código PHP:
//trae las categorias
$categoriasSeleccionadas=$_GET['categorias'];
//filtra los Array sin valores
$filtro = array_filter( $categoriasSeleccionadas, 'strlen' );
//Agrega a la base de datos separando por coma los resultados.
$EescribeCategorias = mysql_query('UPDATE visitantes SET visitante_categorias = "' . implode(', ', $filtro) . '" WHERE visitante_ip = "'.$visitante_ip.'"');
MUCHAS GRACIAS AMIGOS!