Hola en C# yo lo pongo de la siguiente manera:
Label X = null;
Dentro de un ciclo ( Puesto que asi lo necesito ), pongo esto:
X = new Label();
X.Text = "Nombre del String".ToString();
X.AutoSize = true;
X.Location = new Point(propiedades.X, propiedades.Y); // Siendo la posicion en que vas a poner tu control
X.Font = new Font(propiedades.TipoLetra, 10, EstiloFuente); // Fuente del Label
GroupBox.Controls.Add(TextoMostrar); // Lo anexo a un Group Box
