Para usar selects multiples debes especificar el nombre del campo como array, simplemente agregando corchetes al final, ejemplo:
<select name="localidad[]" size="3" multiple="multiple" id="localidad">
Luego, al recuperarlo en PHP, suponiendo que es por método post:
Código PHP:
Ver original$localidad = $_POST['localidad'];
// Ver todos los seleccionados
Si necesitas recorrer los valores seleccionados puedes usar foreach()