Esto es algo que puedes hacer fácilmente con CSS utilizando la propiedad transition para darle suavidad al efecto. Siempre es preferible utilizar CSS que jQuery. Una vez dicho esto, la posible solución a tu click es utilizar removeClass en primer lugar y luego el addClass:
Código Javascript
:
Ver original$('#menu li').click( function() {
$('#menu li').removeClass("activo");
$(this).addClass("activo");
});
Más o menos esa es la idea, aunque sin ver tu código referente al evento click y el css para encender los botones poco más puedo corregirte. Nos has mostrado el código que en principio no interesa para resolver tu problema =P.