saber cuando un archivo entra a una carpeta

[ElAthlit]

Entiendo que el supuesto archivo que entrará en la carpeta, no entra desde tu programa, sino es un usuario que hace un copiar y pegar de Windows, no?
Si es así, puedes hacer un programilla pequeño (no hace falta ni que hagas un hilo), simplemente un bucle que mire los ficheros que hay y compare los nombres de archivos con los de la vez anterior, así sabrás si un archivo ha salido, ha entrado o no han habido cambios.

No te guies por el número de archivos que hay, ya que puede salir un fichero de la carpeta, entrar otro, y según el programa no habrían habido cambios.