Mal uso de las sesiones

[padrinokaka]

Buenas tardes, llevo varios días intentando aprender bien en que consisten las sesiones y no me aclaro, de hecho no consigo ni algo tan básico como este código:

session_start();
$_SESSION['entrado'] = "nada";

//tiene variable de session?
if(isset($_SESSION['entrado'])){
header('location: http://www.marca.html/');
}
else{
echo 'no te has logueado';
}

¿Alguien sería tan amable de decirme porque no funciona?

Muchas gracias.