sinceramente es una de las leyes más estúpidas que he visto, y como la necesidad premia no es raro que ya existan plugins de wordpress para tal caso.
puedes buscar con más detenimiento, son varios, he aquí uno:
http://wordpress.org/plugins/spain-cookie-law/
Si no optas por los cookies, puedes usar jQueryUI, sexyLightbox u otros plugins netamente Javascript para implementarlo, saludos y espero que te sirva.