Para que te salgan los iconos del escritorio (mi pc, mis documentos...) tienes que pinchar con el botón derecho en el escritorio y elegir propiedades, la pestaña "escritorio" y el botón "personalizar escritorio", se abrirá otra ventana y en la pestaña "general " encontrarás el apartado "iconos del escritorio", solo tienes que seleccionarlos para que aparezcan y aceptas.
