Duda con JProgressBar en Java

[sigalamusica]

Buenas tardes,
Estoy haciendo un programa que cuando se abre su JFrame, este demora algunos segundos en recuperar el fondo del JFrame, algunos datos que quiero que obtenga desde internet, etc.

Puedo ver que demora porque se abre el JFrame y se abre vacío, sin componentes, por 1 o 2 segundos, y luego se muestra normalmente.

Me preguntaba si hay alguna forma de que el JFrame se inicie con, por ejemplo, un JProgressBar que indique al usuario que la aplicación está cargando todo, en vez de que aparezca primero el JFrame en blanco y demore algunos segundos en mostrarse correctamente. No me refiero a un ProgressBar programado para que demore 3 o 4 segundos, sino un ProgressBar que termine cuando la aplicación haya terminado de cargarse.

Saludos