Parece que mediante JavaScript meten otro elemento que calcula la altura sobrante. Míralo con el inspeccionador de elementos, que aparece un div con clase
afterfooter, y ese azul no es más que un color de fondo. A mi me parece una cosa muy cutre.
Si quieres que pie de página esté siempre abajo, entonces usa alguna solución
sticky footer.
Si es sólo por aprendizaje, no aprendas de ese sitio.
Si necesitas hacer algo específico, pregunta.
