Hola,
Cuando haces click en un link, por defecto te redirecciona a este, lo que debes hacer es cancelar esto agregando lo siguiente
Código:
$("ul.bzMenuStyle li").click(function(event){
event.preventDefault();
Con esto no te redireccionara al link al hacer click, y lo otro ocupa tag para tu codigo, asi se ve mas ordenado y se entiende mas, es decir, pone estas etiquetas al inicio y al final de tu codigo
Saludos