@mumraa, tienes razón. Ahora he visto que esto funcionó hasta la versión 2.9 de Wordpress. Casi todas las sugerencias de este tipo que encuentro son de hace entre 4 y 6 años. La respuesta más contundente es esta:
http://wordpress.stackexchange.com/a/59420
Lo que puedes hacer es crear una taxonomía que aporte este tipo de información, pero entonces no estaría en la URL. Aún así, y a modo de recomendación, pienso que no es necesario que esté en la URL, ya que allí como más breve y definitorio sea, mejor: dominio.tld/pagina. Los niveles yo los suelo mostrar con un breadcrumb, ya que a nivel de usabilidad para el usuario es mejor navegar clicando hacía adelante y hacía atrás que tener que editar la URL manualmente.
También hay un plugin de pago que no sé si funcionará. Yo no me fiaría.
http://www.serpyre.com/product/wordp...y-paths-slugs/
@metacortex, cierto, jeje, comentamos al mismo minuto.