Si ya sabes programar y conoces la orientación a objetos, no veo muy necesarios los ejercicios. Yo normalmente "ejercicios" los hago cuando quiero probar/estudiar algo, así que me los voy inventando en función de lo que quiero probar.
En tu caso yo leería un tutorial básico para ver la sintaxis y alguna cosa más, y luego pasaría directamente a buscar textos de cosas más concretas o libros donde se traten cosas más abstractas.
Thinking in java o el tutorial de Oracle
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/
Los de Head First son muy amenos, pero creo que se quedan cortos.
http://www.headfirstlabs.com/books/hfjava/
También tienes los de preparación del SCJP, pero más que ejercicios lo que tiene es preguntas test muy teóricas.
http://www.amazon.com/SCJP-Certified.../dp/0071591060