Las excepciones te sirven para capturar errores en tiempo de ejecución y te permiten tener el control para finalizar el script o realizar alguna otra acción alternativa.
El ejemplo que pones parece más como el mensaje que le mostrarías a un usuario si no llenó correctamente un formulario, es algo muy diferente.
Ejemplo:
Código:
try {
// En este bloque intentarás conectarte al servidor de base de datos
// Y seleccionar una base de datos
} catch {
// Si hubo un error en la conexión
// Finalizas el script con un texto personalizado
// Algo como la ballena de Twitter cuando no hay conexiones disponibles
}