asi es es necesario que declares tus variables de conexion y que importes las librerias necesarias.
Cita: Imports System.Data
Imports System.Data.SqlClient
Cita: y declerararlas algo así en tu clase
Dim conn As New SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=NORTHWND;Integrated Security=True")
Dim dr As SqlDataReader
Dim cmd As SqlCommand
Dim prueba As ConnectionState