El mensaje tiene en realidad más relación con la configuración seguridad de Windows que con SQL Server o PHP. En ese sentido, debería haber mandado este post a otro foro y no a PHP, pero ya que mencionabas ese lenguaje, y la creación de conexiones programáticamente
es tema del lenguaje y no den servidor lo pasé a este.
En cualquier caso, la documentación referida a ese error la puedes ver perfectamente en MSDN, que es lo primero que deberías haber consultado.
¿Lo hiciste?
http://support.microsoft.com/kb/889615