Eso no es nada seguro ni recomendado, pero si lo quieres hacer no creo que sea tan fácil.
Aquí esta una documentación que te indica el formato binario de los archivos .lnk:
https://docs.google.com/viewer?a=v&q...5rP8IGwSkivd8Q
Puedes usarlo para ver como esta y así lo podrías crear desde PHP, no es una tarea fácil pero es posible. Lo que yo te recomendaría mejor es que si realmente les causa tanto problema escribir usuarios y contraseñas, uses acceso por certificados digitales, así los puedes instalar en el browser y autentificar los usuarios.
Saludos.