Las cookies no funcionan de esa manera, para existir en el vector $_COOKIE primero debe enviarse al navegador el valor inicial, después el navegador se encarga de enviar dichos valores al servidor en cada petición.
Las cookies existen únicamente en el cliente, a diferencia de las sesiones debes esperar a que el cliente reciba los valores para usarlos en las peticiones siguientes.
Eso se aprende cuando se lee el manual, deberías leerlo.
