Añadiremos un ContextMenuStrip Y UN NotifyIcon
En el ContextMenuStrip escribiremos las opciones que queremos que tenga nuestro menu contextual
Y en cada uno escribiremos el código fuente en este caso el evento Clic
Ahora en las propiedades de NotifyIcon asignaremos un icono un texto y...
En la propiedad "ContextMenuStrip" seleccionaremos nuestr menu en mi caso ContextMenuStrip1
Ahora si no encuentras la Herramienta ContextMenuStrip da clic derecho en cualquier herramienta y en Elegir elementos... Y en la pestaña "Componentes de .NET Framework" buscamos y marcamos "ContextMenuStrip" y seleccionamos en "Aceptar"
Video en el k muestro todo el procedimiento =P
(Espero no hacer SPAM)
http://www.youtube.com/watch?v=0jxn3nXkfg0
Resultado