ah, es más sencillo que en asp, basta con añadir un \n
<a href="delete.asp?codigo=<%=rs("codigo")%>" onclick="return confirm('¿Seguro que desea borrar?\nfgdggddfg\nblabla tercera linea')">
Cita: no olvides pasarme la factura a fin de mes

jé, yá me cobraré el día que tenga problemas con algún asp o vbscript