Me respondo solo, despues de mucho navegar encontre una explicación por lo que con esto funciona (con el query_builder tambien funciona):
Código PHP:
$builder
->add('categoria_idcategoria', 'entity',
array('class' => 'SysCatalogoBundle:Category',
'label' => 'Categoría: ',
'empty_value' => '--Seleccionar--',
//'query_builder' => function(EntityRepository $er) {return $er->createQueryBuilder('s')->orderBy('s.nombre', 'ASC');},
'property' => 'nombre',
'data' => $options['data']->getCategory(),
));
Acá la fuente que me dio la pista, ojala alguien que sepa pueda verlo y confirmar que se hace así, quizas hay otra manera de lograr que automaticamente te seleccione el dato que viene en la base de datos.
http://stackoverflow.com/questions/13310329/symfony2-entity-to-array