Primero: phpMyadmin, no es MySQL. Es una interfaz de acceso a MySQL, pero bien podrías usar muchas otras, por lo que el tema se escapa un poco del foro.
Te diría incluso que es más factible que los del Foro de PHP conozcan la respuesta, porque trabajan más habitualmente con eso.
Cita: El problema es este: cuando intento conectarme al servidor mediante mysql_connect, me sale el siguiente error:
Aquí la cosa es saber un detalle: ¿Cómo estás conectándote? ¿Desde tu PC por medio de un script en PHP? ¿Desde phpMyadmin instalado en tu PC? ¿Un script en un host?