Hola yamakasiz:
Vas bien, pero tienes que tener cuidado con las comillas... cuando quieres escribir algo con window.write, debe ser un texto y estar las comillas "compensadas"...
Voy a intentar ponerlo:
today = new Date()
document.write("<a HREF='javascript
:;' ONCLICK=
\" window.open('imagenes/imagen" + today.getDate() + ".jpg');return false
\" ><img border=0 src='imagenes/imagen" + today.getDate() + ".jpg' alt='Esta imagen es distinta cada dia' height='150'></a>");
Si tienes que añadir comillas que puedan confundirse, puedes ponerle una barra por delante, o también puedes poner su valor unicode (antes le llamabamos ascii) "
... Si te da fallos con la barra por delante, puedes ponerlo con
" ...
Espero que te sirva...
Saludos