Pues no debiste buscar muy bien
Ya se ha tratado varias veces este mismo tema en los foros, sobre todo en el de Javascript.
De todas formas, en la página que has puesto de ejemplo, muy buena por cierto, ¿dónde está la imagen que dices que usan para hacer el scroll? Yo sólo veo una barra de desplazamiento normal y corriente, solo que cambiada de color.
Un saludo.