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[Bier]

Ya tengo aclarado el dilema, por si a alguien le hace falta posteriormente.
Incluso por aquí se trató el tema: http://www.forosdelweb.com/f86/union...-order-676606/

La solución se encuentra aquí:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/union.html

Se resuelve con solo agregar LIMIT, es por motivos de optimización, es decir así:

Código MySQL:

(SELECT a FROM tbl_name WHERE a=10 AND B=1 ORDER BY a LIMIT 10)
UNION
(SELECT a FROM tbl_name WHERE a=11 AND B=2 ORDER BY a LIMIT 10);
 

Gracias