Hola,
Gracias por lo de maestro, pero en realidad mas bien soy aprendiz y no maestro.
1. Necesitas instalar el software donde reproducirás las música y que este se conecte con el servidor que contrataste. En mi caso usamos Winamp y un plugin.
2. El servicio de Streaming te dará entre otras cosas la URL.
3. Seria tan simple como poner <audio><source src="URL"></audio> , pero lamentablemente no funciona con todos los navegadores así que tendrás que buscar alguna otra solución. En mi caso uso JPlayer y hasta ahora ha funcionado bien.
Saludos