Se puede implementar de las dos formas pero en algo como Auth es mejor un modulo ya que es algo que vas a reutilizar entre proyectos, y de hecho ya existe un modulo para esto,
ZfcUser.
Cita: ¿Y como establezco comunicación entre módulos?
Simplemente utiliza las entidades/servicios/helpers que tenga el modulo(por lo general haciendo el pull a través del locator).
Saludos.