Ocultar bordes en "combobox" (<option...)

[ferny]

Pues creo que los combobox no lo admiten... al menos esto no funciona (fijate que en el input text sí funciona). Lo único que pilla es el color del fondo y de la letra:

<select style='background: red; color: yellow; border: 3px solid blue'>
<option>Esto no funciona</option>
</select>
<input type='text' style='background: red; color: yellow; border: 3px solid blue' value='Esto sí funciona'>