Te dejo una referencia
http://blog.jmoz.co.uk/symfony2-fosu...-role-entities no lo he probado pero teniendo en cuenta la serie de test que realizo el OP parece fiable, hay alguna razón en especial para que los roles sean entidades ?, sobre un solo rol por usuario, ten en cuenta que con algo así pierdes la herencia de roles, de todas formas implementarlo no debería ser mas que redefinir los mutators para que solo permitan un rol.
Saludos.