Varias cosas:
1º El DevCpp no es un compilador sino lo que se conoce como un IDE (Entorno de Desarrollo) y que por tanto incluye un compilador + editor.
2º El DevCpp está anticuado y descatalogado, te recomiendo que te descargues el codeblocks.
3º Para realizar lo que tu dices, tendrías que recurrir a librerías (puedes elegir las librerías multimedias como SSL o Allegro o bien mirarte como funciona Windows Api (muy chungas son aviso).
Mi consejo es que por ahora sigas en consola y hagas programas de ese estilo para cojer práctica. Después te descargues la librería Allegro y hagas juegos en 2D... Y cuando te sientas preparado, mirarte Windows API y hacer programas estilo Firefox/Word (anda que no te queda).
Para animarte un poco, te voy a enseñar un pequeño comando para consola con el que podrás cambiarle el color al fondo/letra:
http://www.taringa.net/posts/ciencia...ola-de-c_.html