Como borrar un registro de un datagridview con click derecho.

[Aquaventus]

Ok. Lo que podrías hacer es agregar manualmente el contextmenustrip por código en el evento mousedown de tu datagridview y usar el DataGridView.HitTestInfo:
Primero creas una variable indice que será el que contenga el index de la fila seleccionada y el menu a agregar:

Código vb:

Dim indice As Integer
Dim menu As ContextMenuStrip
 

Luego en el método MouseDown de tu grilla

Código vb:

If e.Button = System.Windows.Forms.MouseButtons.Right Then
    Dim Mi_Test As DataGridView.HitTestInfo = Me.Mi_datagridview.HitTest(e.X, e.Y)
    If Mi_Test.Type = DataGridViewHitTestType.Cell Then
        If Mi_Test.RowIndex >= 0 Then
            indice = Mi_Test.RowIndex
            Me.Mi_datagridview.CurrentCell = Me.Mi_datagridview.Rows(Mi_Test.RowIndex).Cells(Mi_Test.ColumnIndex)
            Me.Mi_datagridview.Rows(Mi_Test.RowIndex).Selected = True
            menu = New ContextMenuStrip()
            menu.Items.Add("Eliminar",Nothing,EliminarFila)
            Me.Mi_datagridview.ContextMenuStrip = menu
        End If
    End If
End If
 

Finalmente el evento de eliminación llamas el indice a borrar:

Código vb:

Private Sub AbrirForm(sender As Object, e As EventArgs)
Me.Mi_datagridview.Rows.RemoveAt(indice)
End Sub
 

Espero te haya servido Saludos!.