Gracias Klyfa,
El resultado es factible, ahora sí me retiene los datos introducidos, me ha quedado así para al que le pueda interesar:
Código PHP:
<select name="Regimen" id="Regimen" value="<?php echo $_SESSION['regimen'] ?>" >
<option <?php if ($regimen == "Pensión completa" ) echo 'selected';?> >Pensión completa</option>
<option <?php if ($regimen == "Media pensión" ) echo 'selected';?> >Media pensión</option>
<option <?php if ($regimen == "Habitación y desayuno" ) echo 'selected';?> >Habitación y desayuno</option>
<option <?php if ($regimen == "Sólo habitación" ) echo 'selected';?> >Sólo habitación</option>
</select>
Saludos