Lo que pasa es que para instalar PIL o MySQLdb hay ciertas librerías en C que necesitan ser compiladas en el proceso.
Así que necesitas tener mingw32 o algún compilador de C en tu windows. Y espero que no tengas que instalarlo manualmente.
Aquí hay un problema similar al tuyo.
Al parecer
puedes instalar MySQL para python con el executable precompilado de toda la vida, pero necesitas easy_install para hacerlo.