Buenas
Primeramente no te puedo creer que no existan ejemplos para que lo que quieres, existen miles de ellos para tu caso, solo es cuestión que analices y pienses bien como lo debes implementar
Código C#:
Ver originalSqlConnection Con = new SqlConnection(CADENA_CONEXION);
SqlCommand Com;
SqlDataAdapter Adp;
DataTable datos = new DataTable("x");
Con.Open();
Com = new SqlCommand();
Com.Connection = Con;
Com.CommandType = CommandType.Text;
Com.CommandText = "Select * From TuTabla";
Adp = new SqlDataAdapter();
Adp.SelectCommand = Com;
Adp.Fill(datos);
foreach(DataRow r in datos){
DataGridView1.Rows.Add(r.ItemArray); // Esto es en el caso que sea igual la tabla con tu diseño del datagridview
DataGridView1.Rows.Add(r[0],r[1],r[2],...); // Esto es llenando columna por columna
}
Si tengo algunos errores seran porque no tengo ahorita visual para probarlo y segundo no te vengas a quejar si esta en C# y lo necesitas en VB ya que la sintaxis es la misma y solo debes cambiarlo por algo parecido a VB que es super sencillo
Saludos