En ambos casos lo que más va a necesitar es CSS.
¿Cada enlace del menú dirige a una página nueva o usas Ajax?
En cuanto a lo del click, bastaría también con que cambies la clase del elemento en el evento click:
Código Javascript
:
Ver originalelemento.click = function() { this.className = "clase_efecto"; }
Lo demás lo haces con CSS como dije al principio.