Además de lo que comenta DINASEN .. debes de fijarte en la configuración de tu php.ini sobre el tema de sesiones.
Tal como escribes el código (inicial) .. estás asumiendo que el SID lo propagas en modo automático y por una cookie (pues sinó no se reescribiría el SID sobre tu "redireccionamiento" que usas con el location("location: blabla.php") ..). Al "hablar" de cookies .. se sobre entiende que esto implica a su vez de que requieres de un navegador que acepte cookies para que el SID se propage correctamente y puedas leer tu variable de sesión tipo:
Código PHP:
<?
session_start();
if ($_SESSION["autentificado"]== "SI"){
//Está autentificado
} else {
//NO está autentificado
}
?>
También te recomiendo que uses exit(); despues de cada header("location: ....") que hagas para que la ejecución de tu script termine ahí mismo.
Un saludo,