Parece que la unica solucion es la siguiente
En realidad se esta haciendo un unión entre
Un select constante con un solo registro con los nombres de los campos y
La consulta en si, con lo que en la primera linea del fichero de salida estaran los encabezados.
De forma indirecta podrias usar
Que te darà una lista de los campos que se puede copiar pegar en la primera fila del fichero de salida.
El resultado de esta segunda opcion tambien te permiriria construir con programacion externa la sentencia sql de la primera opción, con lo que consigues una consulta dinámica, es decir que si hay un cambio en la estructura de la tabla no tendràs que tocar la programación para que siga incluyendo los nombres de los campos.