Hola heruxz, podrias probar con lo siguiente, tal vez te sirva, prueba una vez llenado el grid agregar una columna y mediante un for asignarle el valor que quieras.
para agregar la columna podrias utilizar DataGridViewTextBoxColumn ejemplo:
Código vb:
Ver originalDim Columna As New DataGridViewTextBoxColumn
Ya aqui con un For puedes asignarle el valor a la columna para que te los numere.
Saludos...