Chanfle en lo que tarde en crear la respuesta me ganaron jajaja
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cambia esto
Código PHP:
Ver original<ul id="categories">
<?php wp_list_categories('show_count=1&title_li=&exclude =2'); ?>
</ul>
por
Código PHP:
Ver original<div id="categories"><h2><?php _e('Posts by Category'); ?></h2>
<?php wp_dropdown_categories('show_option_none=Select category'); ?>
<script type="text/javascript"><!--
var dropdown = document.getElementById("cat");
function onCatChange() {
if ( dropdown.options[dropdown.selectedIndex].value > 0 ) {
location.href = "<?php echo get_option('home');
?>/?cat="+dropdown.options[dropdown.selectedIndex].value;
}
}
dropdown.onchange = onCatChange;
--></script>
</div>